3 ตัวชี้วัดหลักที่น่าจับตามอง เนื่องจากราคา Bitcoin กำลังพยายามที่จะแตะระดับสูงสุดที่ 20,000 ดอลลาร์

ในสัปดาห์ที่ผ่านมาราคา Bitcoin ( BTC ) พุ่งสูงถึง 20,000 ดอลลาร์ ขณะที่เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ จะทราบดีว่ามีตัวบ่งชี้หลัก ๆ ที่ใช้ในการบอกสัญญาณของการกลับตัวของแนวโน้ม นั่นคือปริมาณโวลลุ่ม , ราคาพรีเมี่ยมของ futures และ  position ของเทรดเดอร์ชั้นนำในเว็บเทรดที่สำคัญต่าง ๆ

อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ทุกคนควรมีระบบของตัวเอง และบางคนก็จะเคลื่อนไหวก็ต่อเมื่อมีการเคลื่อนไหวที่ตรงกับเงื่อนไขขาลง 3 อย่างหรือมากกว่านั้น แต่มันก็ไม่มีกฎที่กำหนดไว้ตายตัวว่าเมื่อใดควรซื้อหรือขาย

สัญญา Futures  ไม่ควรซื้อขายต่ำกว่า spot

เว็บไซต์บางแห่งมีตัวบ่งชี้การซื้อขายที่จะแสดงอัตราส่วน long-to-short ratio สำหรับสินทรัพย์ต่างๆ แต่ในความเป็นจริงแล้วมันเป็นเพียงการเปรียบเทียบปริมาณโวลลุ่มของ bid และ offers 

วิธีการที่ดีกว่าคือการตรวจสอบ perpetual futures (inverse swap) funding rate

open interest ของผู้ซื้อและผู้ขาย perpetual contracts จะตรงกันตลอดเวลาในสัญญา futures ใด ๆ  และไม่มีทางที่จะเกิดความไม่สมดุลได้ เนื่องจากการซื้อขายทุกครั้งต้องมีผู้ซื้อ (long) และผู้ขาย (short)

Funding rates ช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มี exchange risk imbalances เมื่อผู้ขาย (short) มีเลเวอเรจมากขึ้น funding rate ก็จะติดลบ ดังนั้นนักเทรดเหล่านั้นจะเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียม

การเปลี่ยนไปที่ช่วง negative อย่างกะทันหัน แสดงถึงความเต็มใจอย่างยิ่งที่จะเก็บ short positions ไว้  ตามหลักการแล้วนักลงทุนจะต้องตรวจสอบการเว็บเทรดสองสามรายการพร้อมกันเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดปกติในที่สุด

ขณะที่ funding rate อาจทำให้เกิดการบิดเบือนเนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ต้องการของนักเทรดรายย่อยและด้วยเหตุนี้จึงได้รับผลกระทบจากเลเวอเรจที่มากเกินไป เทรดเดอร์มืออาชีพมักจะถือครองสัญญาฟิวเจอร์สระยะยาวพร้อมกำหนดวันหมดอายุ

การวัดว่าราคาฟิวเจอร์สแพงกว่าเมื่อเทียบกับตลาดสปอตทั่วไป จะทำให้นักเทรดสามารถวัดระดับของกระทิงได้

สังเกตว่าฟิวเจอร์สที่ fix ระยะเวลาควรซื้อขายด้วยราคาพรีเมี่ยมประมาณ 0.5% หรือสูงกว่าเมื่อเทียบกับเว็บเทรดแบบสปอตทั่วไป  เมื่อใดก็ตามที่ราคาพรีเมี่ยมนี้จางหายไป หรือกลายเป็นค่าลบ นั่นถือเป็นคือสัญญาณเตือนที่น่าตกใจ และสถานการณ์ดังกล่าวหรือที่เรียกว่า backwardation กำลังบ่งบอกถึงความเป็นขาลงอย่างมาก

การตรวจสอบโวลลุ่มอยู่เป็นประจำ

นอกจากการตรวจสอบสัญญา futures แล้ว เทรดเดอร์ที่ดีควรติดตามปริมาณโวลลุ่มในตลาด futuresด ด้วย การทำลายระดับแนวต้านที่สำคัญในปริมาณโวลลุ่มที่ต่ำเป็นสิ่งที่น่าสนใจ  โดยปกติแล้วปริมาณโวลลุ่มที่น้อยบ่งบอกถึงการขาดความมั่นใจ  ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงราคาที่สำคัญควรมาพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่แข็งแกร่ง

แม้ว่าปริมาณโวลลุ่มล่าสุดจะสูงกว่าค่าเฉลี่ย แต่นักเทรดก็ยังคงสงสัยเกี่ยวกับการแกว่งตัวของราคาอย่างมีนัยสำคัญที่ต่ำกว่า 3 พันล้านดอลลาร์ในปริมาณโวลลุ่มรายวัน โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาในช่วง 30 วันที่ผ่านมา

จากข้อมูลในเดือนที่ผ่านมา ปริมาณโวลลุ่มดังกล่าวจะเป็นตัวชี้วัดพื้นฐานที่น่าจับตามองเนื่องจากนักเทรดพยายามผลักดันราคา Bitcoin ให้ทะลุระดับ 20,000 ดอลลาร์

อัตราส่วน long-to-short ratio ของนักเทรดชั้นนำ

การตรวจสอบตัวชี้วัดที่สำคัญอีกประการหนึ่งของนักลงทุนคือ อัตราส่วน long-to-short ratio ของเทรดเดอร์ชั้นนำที่สามารถพบได้ในเว็บเทรดคริปโตชั้นนำ

Binance

การเคลื่อนไหวอย่างกะทันหันที่ต่ำกว่า 1.00 long-to-short ratio จะเป็นสัญญาณที่น่าหนักใจ เช่นในตัวอย่างข้างบน แต่อัตราส่วนก็อาจแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญระหว่างเว็บเทรดต่าง ๆ แต่ผลกระทบนี้สามารถทำให้เป็นกลางได้โดยหลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบโดยตรง

OKEx

OKEx แตกต่างจาก Binance ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติที่นักเทรดชั้นนำของ OKEx จะมีระดับต่ำกว่า 1.00 โดยที่ไม่จำเป็นว่ามันบ่งบอกถึงความ bearish โดยจากข้อมูล 30 วัน ตัวเลขที่ต่ำกว่า 0.75 ควรถือว่าน่าเป็นห่วง

อย่างไรก็ตาม ไม่มีกฎหรือวิธีการที่กำหนดไว้ในการทำนายการลดลงจำนวนมาก เนื่องจากนักเทรดบางรายต้องการให้ตัวบ่งชี้หลายตัวเปลี่ยนเป็นขาลงก่อนที่พวกเขาจะเข้า short position หรือปิด long position

ด้วยเหตุนี้การตรวจสอบ  funding rate, spot volumes, และอัตราส่วน long-to-short ratio ของเทรดเดอร์ชั้นนำ จะให้มุมมองที่ชัดเจนของตลาดมากกว่าแค่การอ่านรูปแบบแท่งเทียน รวมถึง Relative Strength Index และ Moving Average Convergence Divergence

อ้างอิง : LINK

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Radius

ผู้เชี่ยวชาญการเขียนข่าว บทความ ที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin , คริปโตเคอเรนซี่ และ Blockchain ทั้งในไทยและต่างประเทศ อัพเดทราคา มุมมองการลงทุน ใหม่ล่าสุดทุกวัน

MOST POPULAR